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Some birds aren’t meant to be caged. Their feathers are just too bright.
金融数据分析与挖掘具体实现方法 -2
1、(量化)投资的方法基础分析
1.1 投资的两种方法
基本面分析
2、趋势追踪
趋势追踪，就是假设之前价格的上涨预示着之后一段时间内也会上涨，很多交易都是围绕着趋势追踪模型。比如各种突破的信号等。 趋势追踪属于技术分析。
常用的技术指标：
接下来我们挨个分析，首先要了解一下什么是双均线策略
双均线策略是量化策略中经典的策略之一，其属于趋势跟踪策略，实现思想如下：
预设两条均线一条长均线、一条短均线。比如一个ma=5，一个ma=60, 5的均线被称作快线，60的均线被称作慢线
买入策略中当快线上穿慢线（ma5上穿ma60）称为形成金叉买点信号，买入股票
卖出策略中当快线下穿慢线（ma5下穿ma60）称为形成死叉卖点信号，卖出股票
- 当快线穿过慢线的时候，代表最近价格已经上涨，之前的价格已经下跌一段时间
-
与 MACD 和 RSI 一起使用的其他指标
- 比如macd，kdj等等依赖均线的技术指标，其核心思想都差不多，作为其他趋势策略的基础。
2.1 MACD分析
指数平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence /Divergence, MACD）是股票交易中一种常见的技术分析工具，由Gerald 与 MACD 和 RSI 一起使用的其他指标 Appel于1970年代提出，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，以便把握股票买进和卖出的时机。
什么是震荡指标，如何运用？震荡指标最全指南，建议收藏！
常见的震荡指标包括RSI指标（相对强弱指标），随机震荡指标（Stochastics Indicator），商品通道指标（CCI，Commodity Channel Index），平滑异同移动平均线指标(MACD，Moving Average Converagence/Divergence)，动量震荡指标（Momentum Oscillator），变动率指标（ROC，Rate of Change）等。 以下仅对部分震荡指标进行简单的介绍∶
RSI指标
相对强弱指标（ Relative Strength Index）是技术分析大师韦尔斯.怀尔德（ Welles wilder）发明的，旨在判断价格内部本质强弱、预测未来变动方向的技术指标。 该指标一个最关键的组成成分便是 14 天平均收益和损失之比。 RSI 的震荡范围介於 0-100 之间，若 RSI 上穿 70 意味著市场进入了超买，而跌破 30 则意味著进入了超卖。 目前，RSI指标是投资者运用最为广泛的技术指标之一。
随机指标
随机指标由乔治.连恩（George C. Lane）编制的，旨在衡量价格脱离正常范围的变异程度。不同的平台有不同的种类的随机指标，常用的有慢速随机指标，快速随机指标和全面随机指标。
MACD指标
MACD 全称是指数平滑异同平均线 （Moving Average Converagence/Divergence），从双移动平均线发展而来。MACD指标由长期均线MACD，短期均线DIF，红色柱状图，绿色柱状图，零轴五个部分组成。
CCI指标
CCI指标的全称是商品通道指标（Commodity Channel Index），其最为显著的特点就是没有确切的上限和下限，是无界震荡指标。CCI指标通常介於+100和-100之间。
震荡指标运用
利用震荡指标抓超买/超卖
以RSI指标为例∶
RSI指标是被广泛使用的一种技术分析工具，容易上手且成功率也高，现在就来学习交易RSI指标吧！
交易震荡指标的背离
背离分为两种即顶背离和底背离。顶背离（ Top Divergence ） 是指价格处於上涨趋势之中并且正录得更高的高点，而指标如RSI指标，随机指标或MACD指标却趋於下行即更低的高点。顶背离迹象暗示价格乏力上涨，或很快反转下行、是较为强烈的抛售信号。类似地，底背离（ Bottom Divergence ） 是指价格处於下跌趋势之中并且录得更低的低点，而指标却反其道而行、趋於上行即录得更高的低点。出现底背离意味著价格乏力进一步下行，或将触底反弹、是较为强烈的买入信号。
以随机指标为例∶
震荡指标的交叉
交叉是指指标中的快线和慢线的交汇，若短周期线（快线）从上往下跌穿过长周期线（慢线）则构筑死叉（Death Cross），是看跌信号；反之，短周期（快线）从下往上升穿长周期线（慢线）则形成金叉（Golden Cross），是看涨信号。
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金融数据分析与挖掘具体实现方法 -2
1、(量化)投资的方法基础分析
1.1 投资的两种方法
基本面分析
2、趋势追踪
趋势追踪，就是假设之前价格的上涨预示着之后一段时间内也会上涨，很多交易都是围绕着趋势追踪模型。比如各种突破的信号等。 趋势追踪属于技术分析。
常用的技术指标：
接下来我们挨个分析，首先要了解一下什么是双均线策略
双均线策略是量化策略中经典的策略之一，其属于趋势跟踪策略，实现思想如下：
预设两条均线一条长均线、一条短均线。比如一个ma=5，一个ma=60, 5的均线被称作快线，60的均线被称作慢线
买入策略中当快线上穿慢线（ma5上穿ma60）称为形成金叉买点信号，买入股票
卖出策略中当快线下穿慢线（ma5下穿ma60）称为形成死叉卖点信号，卖出股票
- 当快线穿过慢线的时候，代表最近价格已经上涨，之前的价格已经下跌一段时间
- 比如macd，kdj等等依赖均线的技术指标，其核心思想都差不多，作为其他趋势策略的基础。
2.1 MACD分析
指数平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence /Divergence, MACD）是股票交易中一种常见的技术分析工具，由Gerald Appel于1970年代提出，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，以便把握股票买进和卖出的时机。
移动平均收敛-发散（MACD）和相对强度指数（RSI）有何不同？ 编辑
图片作者：Sabrina Jiang©Abcexchange 2021
相对强度指数
图片作者：Sabrina Jiang©Abcexchange 2021
RSI与MACD
RSI旨在表明市场是否被视为；超买 或；超卖 与最近的价格水平有关。RSI计算给定时间段内的平均价格收益和损失；默认时间段为14个时间段，值范围为0到100。