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量化交易员通过技术指标的分析

认为量化交易通过高深的算法总是可以打败散户,然而对其工作原理及如何评估量化并不清楚,仅仅认为其是一棵摇钱树;另一种似乎认为量化交易不过是网格交易,仅仅是通过程序快速下单,并不具备人类高手拥有的交易真谛。这两种看法当然都有失偏颇,我们也暂且不展开详细说明,仅仅浅尝辄止地说明主要差异。量化交易总体上依赖于大数据分析制定“大概率”事件,通过数学模型验证并固化为策略,可以细分成多种类型,如套利、趋势、高频等等。不同的类型也有着不同的特点,比如高频交易有着人工主观交易无法比拟的交易速度,套利交易善于发现市场中瞬间的溢价,量化趋势交易不像主观交易更容易受到情绪波动的影响,不会像人一样遇到信号时期望自己做出更明智的决定而完全忘了之前制定好的策略。 而主观交易则善于发现难以量化的模式,运用多方面的创造力、影响力从而拥有量化程序并不具备的能力。

策略 | 如何借鉴“量化交易”提高数字货币交易中的胜率

认为量化交易通过高深的算法总是可以打败散户,然而对其工作原理及如何评估量化并不清楚,仅仅认为其是一棵摇钱树;另一种似乎认为量化交易不过是网格交易,仅仅是通过程序快速下单,并不具备人类高手拥有的交易真谛。这两种看法当然都有失偏颇,我们也暂且不展开详细说明,仅仅浅尝辄止地说明主要差异。量化交易总体上依赖于大数据分析制定“大概率”事件,通过数学模型验证并固化为策略,可以细分成多种类型,如套利、趋势、高频等等。不同的类型也有着不同的特点,比如高频交易有着人工主观交易无法比拟的交易速度,套利交易善于发现市场中瞬间的溢价,量化趋势交易不像主观交易更容易受到情绪波动的影响,不会像人一样遇到信号时期望自己做出更明智的决定而完全忘了之前制定好的策略。 而主观交易则善于发现难以量化的模式,运用多方面的创造力、影响力从而拥有量化程序并不具备的能力。

接下来说说如何进行主观交易的回测,这里介绍一款不错的工具TradingView。也许有人对TradingView并不熟悉,这里简单介绍下。Tradingview是一个价格图表和分析软件,同时也是一个社交网络。投资者可以通过Tradingview查看各种不同金融市场和资产类别的价格图表,包括股票、货币对、债券、期货以及加密货币。在大家熟悉的网页端交易所(火币、OKEx、币安等所有数字货币交易所)都可以看到类似“Chart by TradingView”这样的字样。因此一方面可以利用TradingView专业的图表功能,如数千种技术指标,其中还包括其他人贡献的自定义技术指标/模式(而在数字货币交易所你无法触及这么多指标/模式);还可以将不同的交易对显示在同一张图上对比,这在使用Pairs Trading策略时非常有用;或者查看秒级的K线图(只针对付费的用户)。另一方面可以使用TradingView同样强大的社交功能,每天众多专业的交易员在TradingView上分享自己的交易心得,以及下一步的价格预测。当然你不得不拥有一定的英文阅读能力。

量化交易员通过技术指标的分析

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金融市场L1/L2的报价和交易数据是量化交易研究非常重要的数据。国内全市场L1/L2的历史数据约为20~50T,每日新增的数据量约为20~50G。传统的关系数据库如MS SQL Server或MySQL均无法支撑这样的数.

技术分析(Technical Analysis)指标库

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DolphinDB是高性能分布式时序数据库,内置了丰富的计算功能和强大多范式编程语言。为了能够提高DolphinDB脚本的执行效率,从1.01版本开始,DolphinDB支持即时编译(JIT)。 1 JIT简介 即时编.

量化交易是什么「2022」如何进行量化交易?

量化交易,英文是 Qualitative Trading,是金融投资机构经常会使用的一种交易方式,旨在短时间内进行大量数据分析,然后通过预编写的交易模型进行自动交易,提高交易效率,避免人为情绪对交易的影响。 随着计算机语言的普及,目前量化交易已渐渐在普通投资者中应用。华尔街70%~80%的交易都是通过量化交易完成的。 目前很多劵商,比如,盈透IBRK 和 富途 moomoo都提供的API,提供给用于进行自己的量化交易策略。阅读完本文,您将了解:

RebatesMe 购物返现:开户送 $35 量化交易员通过技术指标的分析 富途moomoo证券: 开户送10只美股 Weee在线生鲜送 $20 盈透证券支持多市场,多金融交易 美术宝在线美术:试课送 $30 画啦啦美术 量化交易员通过技术指标的分析 4~6人小班课 Rakuten 购物返现:开户送 $30 华人生活馆最新折扣 Chase 信用卡推荐:奖励高达$2000

什么是量化交易?

量化交易,英文是 Quantitative Trading,是一种基于量化分析(Quantitative Analysis)的交易方式。

  • 第一步骤,搜集整理既定信息,找出规律;
  • 第二步骤,根据数据制定出策略,对于股票走势判断;

通过计算机语言,如C/C++、MATLAB、R 或 Python等编写针对性的交易模型,利用数字分析和数学运算来完成体量庞大的信息采集、数据分析、纯理性策略决断以及交易执行。

C++进行量化交易

  • 策略识别:自行编写交易模型,或寻找现有策略,结合自身优势来决定策略的使用及交易频率
  • 策略回测:将目标策略应用到历史数据,通过模型运算来验证模型的计算结果是否与历史结果相符,如果相符则可以继续使用,并进行细节的调整,如果不相符则放弃该模型。
  • 执行系统:将验证成功的交易模型应用到实际交易中,完成自动量化交易,最大限度降低交易成本。
  • 风险管理:跟踪根据交易模型进行的量化交易,发现交易过程中可能存在的风险,及时进行风险管理。

量化交易的创始人

Jim Simons,是首位将计算机数学模型与金融投资结合的伟大投资者,他创立的 Renaissance Technologies(文艺复兴技术)对冲基金公司,是目前最成功的以量化交易为主的对冲基金公司。

Jim-Simons-量化交易

自1982年创立其基于计算机量化交易的 Renaissance Technologies基金公司以来,短短30多年,Jim Simons凭借其量化交易系统,为自己积累了230亿美元的财富。

量化交易的优缺点

量化交易平台有哪些?

富途的量化交易 API介绍

富途 moomoo 最多送5支股票

富途量化API称为Futu OpenAPI,主要由FutuOpenD和Futu API组成。

Futu API 则是富途为几大主流计算机语言:Python、Java、C#、C++、JavaScript等封装的API SDK,以方便用户直接调用,简化用户自行开发投资程序难度,即使投资者使用的语言没有在上述之列,仍可以自行对接裸协议,来完成投资策略开发。

何为技术指标分析?

VOL代表成交量指标 它的运用有很多种情况,股市中没有绝对的事情,还要结合其它指标,市场环境。 如果上涨过程中,每天的成交量逐步增大,表示后市看好,这是不会错的。 放量大涨,表示后市看好;放量滞涨,后市危险,表示主力在出货;放量下跌,表示下跌趋势形成。 缩量上涨,后市还要下跌;缩量下跌,表示下跌动能衰减,很可能要反转。 还有天量见天价,地量见地价。 一般情况是这样的,量的大小要明显一些才有参考价值,稍微的多少看不出什么来,总之,不能单纯看一个指标,要结合其它指标,结合当时的情况。

VOL代表成交量指标 它的运用有很多种情况,股市中没有绝对的事情,还要结合其它指标,市场环境。 如果上涨过程中,每天的成交量逐步增大,表示后市看好,这是不会错的。 放量大涨,表示后市看好;放量滞涨,后市危险,表示主力在出货;放量下跌,表示下跌趋势形成。

缩量上涨,后市还要下跌;缩量下跌,表示下跌动能衰减,很可能要反转。 还有天量见天价,地量见地价。 一般情况是这样的,量的大小要明显一些才有参考价值,稍微的多少看不出什么来,总之,不能单纯看一个指标,要结合其它指标,结合当时的情况。收起