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做量化投研必须掌握的三大基本模型理论

量化密码库 于 2019-08-07 17:31:35 发布 3398 收藏 18

资本资产定价理论

E(R)= Rf+ [E(Rm)- Rf] ×β

如果掌握了别人不知道的Smart Beta, 那就相当于有了自己独特的Alpha因子,可以用来获取超出市场风险调整过后的期望收益水平的超额收益,这是所有主动管理者梦寐以求的。

投资组合理论

投资组合理论为我们提供了很好的工具,来解决如何在不同资产类别或不同策略之间配置权重的问题。这是在投资中不可避免的一个问题。如今,先进的投资组合理论已经不再像马科维茨模型那样需要有过于强的假设条件,甚至并不需要你对资产的未来期望收益有一个准确估计(因为这个估计很难,所以基于期望收益准确估计的投资组合理论的实用性都比较差),也可以融合人的主观观点进去,像BLACK-LITTERMAN MODEL, ROBUST PORTFOLIO MANAGEMENT, ONLINE PORTFOLIO THEORY等等,更有现在结合前沿的机器学习或人工智能模型的优势来进行投资组合最优化的模型,根据自身的不同需求,总可以找到需要的那一款。

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