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完整的交易指南

如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器?

w代表势场随时间变化的角频率,w0代表两能级之间的特征频率

请教:一个关于数据均匀性(波动性,稳定性)的算法


例16 以北京风采32选7为例
一组中奖号码:3,7,12,18,23,28,31,我们可以看出,01与这7个号码的差分别为2、6、11、17、22、27、30,最小的差为2;同理,02与这7个基本号码的差中最小为1;03为0;……,32与这7个基本号的差的绝对值最小为1。具体计算过程见下表(表3-40)。可以看出,这32个最小的差中一定会有一个最大的值,在本例中该值为3。所以这组号码的散度为3。具体计算过程如下表。

如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器?
散度计算表
基本号码 基本号减中奖号码 绝对值 最小值
01 -2,-6,-11,-17,-22,-27,-30 2,6,11,17,22,27,30 2
02 -1,-5,-10,-16,-21,-26,-29 1,5,10,16,21,26,29 1
03 0,-4,-9,-15,-20,-25,-28 0,4,9,15,20,25,28 0
04 1,-3,-18,-14,-19,-24,-27 1,3,8,14,19,24,27 1
05 2,-2,-7,-13,-18,-23,-26 2,2,7,13,18,23,26 2
06 3,-1,-16,-12,-17,-22,-25 3,1,16,12,17,22,25 1
07 以下类推 以下类推 0
08 以下类推 以下类推 1
09 2
10 2
11 1
12 0
13 1
14 2
15 3
16 2
17 1
18 0
19 1
20 2
21 2
22 1
23 0
24 1
25 2
26 2
27 1
28 0
29 1
30 1
31 0
32 1

再以10,11,14,15,17,23,24为例:01与这7个号码的差分别为9、10、13、14、16、22、23,最小的差为9;同理02与这7个基本号码的差的最小值为8;03为7;……依此类推,32与这7个基本号的差的绝对值最小为8。这32个号码最小的差中的最大值为9,所以这组号码的散度为9。
注意,散度的值越大,说明号码的集中程度越高;散度的值越小,说明号码越分散。理论上,散度有最大值和最小值。以北京风采32选7型为例,最小的散度为3,最大的散度为25,但这只是理论上存在,只有两号码才具这个散度:01、02、03、04、05、06、07与26、27、28、29、30、31、32。实际上,散度为5或6的号码是最常同见的,散度大于10的号码很少见。
各种彩票的散度走势是很有规律的

什么是拉比振荡、拉比频率?

w代表势场随时间变化的角频率,w0代表两能级之间的特征频率

可见题主是对的

代表t=0时刻,系统处于a态,t时刻处于b态的概率

关于运放的SR(压摆率)和GBP(增益带宽积)

qq_22600163 于 2018-10-19 10:48:07 发布 11509 收藏 52

、SR压摆率

压摆率的意思就是运算放大器输出电压的转换速率,单位有通常有 V/sV/msV/ μs 三种,它反映的是一个运算放大器在速度方面的指标,表示运放对信号变化速度的适应能力,是衡量运放在大幅度信号作用时工作速度的参数。当输入信号变化斜率的绝对值小于SR时,输出电压才按线性规律变化。

比如说OP07的压摆率为0.3V/μs 即1μs时间内电压从0V上升到0.3V,而OPA637(G=-1,10V step)SR=135 V/μs ,明显比OP07快。

Vpk是放大输出信号的最大峰峰值。
由上式知道:信号幅值越大、频率越高,要求运放的SR也越大。
我的理解就是:比如你输入一个正弦波为20KHZ/5V,那么要求运放的SR至少是0.63V/us(但是肯定要大于这个值,一般至少是有两倍的余量),才能将波形不失真的转换。

、GBP(增益带宽积)

三、总结
SR是大信号的指标,GBW是小信号的指标;针对不同的运放由于它针对的信号不同那么它的SR和GBW就不同,针对小信号的那么GBW就大,SR就小;相反大信号的时候SR就大,GBW就小;它们之间是没有实际联系的;另外SR和放大倍数是没有关系的,这个是由于SR是运放内部参数,不会因为你放大了好多倍而改变,例如一个运放的SR是0.1V/us,那么放大到1V需要10us,放大到10V需要100us,SR是不会变的!另外SR和增益带宽积是没有直接关系的!

【番外篇】波动率的几种模型

White_Hacker 于 2015-05-14 03:10:53 发布 16212 收藏 34

历史型波动率估计主要有三种模型:MovingAverage, Exponential Moving Average, GARCH Model。第一个和我们平时计算标准差时用的方法一模一样,之所以叫移动平均,是因为对于过去数据赋予的权重一样;第二个就是赋予指数型递减权重,这样能够让离现在更近的数据有更多的权重,从而让得到的波动率估计更接近现实情况。最后一种比较复杂,我本科的时候听说过,当时觉得云里雾里的,现在感觉理解深入多了。

还有一点必须指出,波动率一般都是用annual quotation,因此如果是daily return,那要进行转换。以下的例子中,return都是daily的。

12-23 1069

01-11 2366

10-31 680

波动模型主要有以下三类 - Local volatility, where the forward/spot price of the underlying solves the SDE dF = sigma(F)F dW for a (deter-ministic) function sigma. A special model is the CEV model with sigma(F) .

03-26 3569

盈余公告收益与标准化预期外盈利 文献来源:Kishore R, Brandt M W,Santaclara P, et al. Earnings Announcements are Full of Surprises[J]. SocialScienceElectronicPublishing, 2008. 推荐原因:盈余公告收益(EAR)刻画了市场对于公司业绩公告中包含预期外信息.

05-02 2120

本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中第1章,第1.2节,作者: 匈牙利Edina Berlinger(艾迪娜•伯林格) , 如何读取 ExpertOption 上的柴金波动率振荡器? 等 译者: 高蓉 责编: 胡俊英,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。 1.2 波动建模 金融时间序列波动会随着时间变化,这在实证金融中已经是广为熟悉和被接受典型事实。但是,波动不可测.

05-05 1万+

草草地刷了一遍SHELDON NATENBERG 《Option Volatility Trading Strategies》,书内容还是很入门,从基本论,方差、分布、VaR讲起,没有什么特别高阶东西。总体来说,入门,或者复习好书毕竟连GARCH这样模型都只是提了一下。不过,总体而言,入门知识讲还是很清楚。 书中第五章讲了四种波动,这个让我对一些金融从

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matlab实线点代码平滑局部投影 (SLP) 基于“平滑局部投影脉冲响应估计”平滑局部投影 (SLP) 实现。 Local Projections原始方法首先由 该代码是从 MATLAB 代码翻译而来,该代码是由 . import Pkg; Pkg . update (); using CSV, Statistics, LinearAlgebra : I; cd ( @__DIR__ ) # src location include ( " func_slp.jl " ) 输入参数是使用以下可变对象构造, mutable struct InputPackage y :: Array # Defined endogenous variable for response.; x :: Array # Defined endogenous variable for generating shocks.; w :: Array # Defined endogenous variable, contemporaneous, lagged form.; H_min :: Int #

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