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如何在外汇市场获利

2行程式碼完成均線交叉策略

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multicharts策略碼

【MultiCharts】2行程式碼完成均線交叉策略. 寫程式交易語法/腳本,其實就是把交易邏輯轉化為程式語言的過程,簡單講就是先把邏輯定義出來,然後用適當的語法 . , 說起當沖交易策略,Opening Range Breakout(ORB)的知名度大概是數一數二的,該策略最早由Toby Crabel在他的「Day Trading with Short Term . 【MultiCharts】突破缺口進場策略(附程式碼). 在兩根相鄰的K線間,若出現空白的缺口,代表行情是以跳空方式開出第二根K線,且跳空後並沒有回測 . 今天從電腦硬碟記憶最深處,控出一個幾年前跟美國人買斷的策略程式碼,在這邊demo給大家免費看。認識我的人都知道,我除了自己會寫策略, .

PoweLanguage-2行程式碼完成均線交叉策略

碼農傑少 于 2019-03-27 11:53:28 发布 116 收藏

均線交叉策略(順勢交易策略),以長、短兩條均線的交叉來買賣

  1. 做多邏輯 :當短均線(5MA)向上交叉長均線(20MA)多單進場。
  2. 做空邏輯 :當短均線(5MA)向下交叉長均線(20MA)空單進場。

步驟二:思考步驟一的交易邏輯有哪些關鍵字與運算,對應到 PowerLanguage 會用到那些函式或保留字:

  1. 找出關鍵字 :「均線」、「交叉」、「多單進場」、「空單進場」。
  2. 使用函式與保留字
  • 「均線」= 計算平均值函式 Average(close,N)
  • 「交叉」= 保留字 cross over (向上交叉) & cross below (向下交叉)
  • 「多單進場」= Buy next bar at market
  • 「空單進場」= SellShort next bar at market

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完整寫法

均線交叉策略(順勢交易策略),以長、短兩條均線的交叉來買賣步驟一:先把交易邏輯完文字表達出來:做多邏輯 :當短均線(5MA)向上交叉長均線(20MA)多單進場。做空邏輯 :當短均線(5MA)向下交叉長均線(20MA)空單進場。步驟二:思考步驟一的交易邏輯有哪些關鍵字與運算,對應到 PowerLanguage 會用到那些函式或保留字:找出關鍵字 :「均線」、「交叉」、「多單進場」、「.

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# 将原始数据中日--年格的日期字符串转换为numpy可以处理的年月日格 def dmy2ymd(dmy): dmy = str(dmy, encoding='utf-8') date = dt.datetime.strptime(dmy, '%d-%m-%Y').date() dmy = date.strftime('%Y-%m-%d') return dm.

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# -- coding: utf-8 -- import requests import numpy as np from matplotlib import pyplot as plt from matplotlib import animation fig = plt.figure(figsize=(8,6), dpi=72,facecolor="white") axes = p

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# -*- coding: utf-8 -*- from __future__ import unicode_literals import numpy as np import datetime as dt import matplotlib.pyplot as mp import matplotlib.dates as md def dmy2wday(dmy): dmy = str.

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第一阶段、一个简单策略入门量化投资1-4移动均线交叉策略3上一文1-3移动均线交叉策略2中,我们得到的结果是令人失望的。但我们的探索还要继续。 我们知道,使用投资组合的方进行分散投资是降低风险的好办法。尽管移动均线交叉策略的表现并不理想,我们还是在此策略基础上进行修改,添加采用投资组合进行投资的代码,重新进行回测。 修改后的代码,你只需提前设置你想要购买股票的公司代码列表,例如:# the l

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第一阶段、一个简单策略入门量化投资1-2 移动均线交叉策略1第一阶段一个简单策略入门量化投资 1-2 移动均线交叉策略1 前言 获取数据 2行程式碼完成均線交叉策略 移动均线交叉策略 数据可视化 绘制折线图 绘制K线图 绘制移动均线 移动均线交叉策略回测 什么是回测 回溯买卖信号 计算收益 未完待续 完整代码前言本学期订了两个目标:探索量化投资与熟练掌握python 以量化投资为切入点,以python为工具,在研究策略过程中

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很多交易者进行日内交易的时候,一个很重要的参考依据就是分时均线,本文尝试构建一个新的指标来近似代替分时均线,然后尝试基于均线\分时均线\日内高低点\跟踪止损条件,构建了一个分时均线日内交易策略. 策略逻辑 根据价格序列,计算分时均线和简单均线,在交易日中,记录当日的最高点和最低点 开仓 开仓限制时间为每个交易日的上午的11点之前,并且在开盘3个bar内不进行操作,3个bar之后,才可以交易. 当没有持仓的时候,均线向上,并且价格在均线上,并且价格金叉分时均线,下个bar开盘做多; 下单之后,下一个移

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第4章 | PowerLanguage腳本運行邏輯

3. 時間序列結構。所以基本上PowerLanguage是屬於時間序列的結構,每一個K棒就是一個時間紀錄,視採用5分K、60分K或日K而定,我們可以用中括號[]來指定某個特定K棒(時間),例如Close[1]代表前一根K棒的收盤價、High[2]則是指往前第二根K棒的最高價,以此類推。例如我們想表達今日向上跳空,K線圖用日線,向上跳空就是今日開盤大於前日最高價,程式碼則為:Open>High[1];

4. 過去與未來不能搞混。還有一個重要觀念也容易搞混,我們不知道未來的價格走勢,必然是回頭去看過去價格如何如何來研判下一步會怎麼走,”回頭看”2行程式碼完成均線交叉策略 這個觀念很重要,舉例開盤八法是以開盤前三根5分K來預測今日盤勢之強弱,所以一定是在這三根K都確定後才能確認,所以以台指期為例寫開盤八法,就是在9:00這根K棒時”回頭”去確認自身、前一根(8:55)以及前第2根(8:50)共三根K棒符合哪一開盤法的型態。

2行程式碼完成均線交叉策略

寫程式交易語法/腳本,其實就是把交易邏輯轉化為程式語言的過程,簡單講就是先把邏輯定義出來,然後用適當的語法表達出來,這邊所謂”適當的語法”有許多是Power Language已內建的函式或關鍵字就可以搞定,所以要學開發程式,不用想的太困難或太複雜,先從簡單的以及已經內建在MC的範例開始切入,透過不斷演練與經驗累積,慢慢就可以學會駕馭程式語言。

均線交叉策略是相當基本易學的順勢交易策略,以長、短兩條均線的交叉來買賣,以下示範一個完全沒學過PowerLanguage的使用者,如何以最直白的方式土法煉鋼,用兩行程式碼就可以表達(建構)出一個均線交叉策略。

步驟一:先把交易邏輯完文字表達出來:
1.做多邏輯:當短均線(5MA)向上交叉長均線(20MA)多單進場。
2.做空邏輯:當短均線(5MA)向下交叉長均線(20MA)空單進場。

步驟二:思考步驟一的交易邏輯有哪些關鍵字與運算,對應到PowerLanguage會用到那些函式或保留字:
1.找出關鍵字:「均線」、「交叉」、「多單進場」、「空單進場」。
2.使用函式與保留字: