分类
加密货币

拋物線SAR指標交易策略

賣出 - 拋物線轉向指標和很棒的策略

Parabolic SAR

The Parabolic SAR is a technical indicator developed by J. Welles Wilder to determine the direction that 拋物線SAR指標交易策略 an asset is moving. The indicator is also referred to as a stop and reverse system, which is abbreviated as SAR. It aims to identify potential reversals in the price movement of traded assets. It can also be used to provide entry and exit points.

The Parabolic SAR mainly works in trending markets. Wilder recommends traders should first establish the direction of the trend using the parabolic SAR and then use alternative indicators to measure the strength of the trend.

When graphically plotted on a chart, the Parabolic SAR indicator is displayed as a series of dots. If it appears below the current price, the parabolic SAR is interpreted as a bullish signal. When it is positioned above the current price, it is deemed to be a bearish signal. The 拋物線SAR指標交易策略 signals are used to set stop losses and profit targets.

How Parabolic SAR works

The Parabolic SAR is usually represented in the chart of an asset as a set of dots that are placed near the price bars. Generally, when these dots are located above the price, it signals a downward trend and it is deemed to be a sell signal. When the dots move below the price, it shows that the trend of the asset is upward and signals a buy.

The change in the direction of the dots produces trade signals which can produce a profit when the price makes big swings. However, the indicator is 拋物線SAR指標交易策略 not as reliable in a flat or ranging marekt. The movements are demonstrated in the chart below:

When the price of a security rises, the dots also rise. The pace accelerates with the trend. The Parabolic SAR works well for capturing profits by entering the trade during a trend in a steady market.

It may produce false signals when the price moves sideways, and the trader should expect small losses or small profits. The indicator can also be used used to set stop loss orders. This can be achieved by moving the stop loss to match the level of the SAR indicator.

Other Indicators that Complement Parabolic SAR

Wilder recommended using other indicators like the average directional index momentum indicator to confirm the strength of the existing trend. Other indicators that complement the SAR trading signals include moving averages and candlestick patterns.

For example, when the asset price falls below a long-term moving average, it confirms the sell signal that is produced by the Parabolic SAR. If the price is above the moving average, focus on taking the buy signals.

How to Calculate the SAR Indicator

The Parabolic SAR uses the highest and lowest price as well as the acceleration factor to determine where the SAR indicator dot will be displayed. The formula for the Parabolic SAR is as follows:

Uptrend Parabolic SAR = Prior SAR + Prior AF (Prior EP – Prior SAR)

Downtrend Parabolic SAR = Prior SAR – Prior AF (Prior SAR – Prior EP)

  • EP is the extreme point in a trend (highest point reached by a price during an uptrend or the lowest price reached during a downtrend).
  • AF is the acceleration factor which is initially set to a value of 0.02 (it is increased by 0.02 each time the EP is recorded, with a maximum of 0.20). Traders can choose the acceleration factor depending on the tradings style or instrument being traded).

Results obtained from 拋物線SAR指標交易策略 the calculations above create a dot that is plotted against the asset price action, either below or above it. The dots help to determine the current direction of the price.

Pros and Cons of the Parabolic

The benefit of using a Parabolic SAR is that it helps to determine the direction of price action. In a strong trending environment, the indicator produces good results. Also, when there is a move against the trend, the indicator gives an exit signal when a price reversal could occur. This tool works best in trending markets with long rallies or declines.

On the downside, the Parabolic SAR produces false signals when the price action starts moving sideways. Due to the lack of a 拋物線SAR指標交易策略 trend, the indicator will move back and forth around the price bar, and this produces misleading signals. When a trader solely relies on the Parabolic SAR during sideways market conditions, it can result in losing trades.

To prevent such mishaps, traders should only trade in the direction of the dominant trend and avoid trades when a trend is absent. Also, using other indicators like moving averages alongside parabolic SAR can help prevent such losses.

More Resources

Thank you for reading CFI’s guide on Parabolic SAR. To keep advancing your career, the additional resources below will be useful:

拋物線SAR指標交易策略

31月XNUMX日• 拋物線SAR指標交易策略 弦外之音 •2598瀏覽• 評論關閉 在拋物線止損和反轉(PSAR)上–將點與指標之王連接起來

PSAR

好的,也許我們在這裡誇大了文章標題,但是,如果我們龐大的圖書館中有一個指標可以幫助波動/趨勢交易者尋求價格,那麼PSAR一定可以。 如果使用得當,那麼價格上方和下方的那些簡單點將被證明是最強大,被忽視且經常被濫用的指標之一。

關於功能強大,我們現在將處理所涉及的起源和數學。 對於我們大多數人來說,我們永遠不會深入研究數學,但是出於清楚和完整的考慮,我們認為我們將其包括在內。 並且,我們想突出顯示該指標的用戶應該牢記的一個關鍵組成部分; SAR是提前一個週期計算的。 那就是明天 SAR值是使用今天可用的數據建立的。 這一關鍵的“成分”已導致許多用戶將PSAR視為可以選擇的一組指標之一,我們強調“可能”被宣佈為領先指標和落後指標。

拋物線SAR是針對價格中的每個趨勢獨立計算的。 當價格處於上升趨勢時,SAR會跌至價格之下,然後向上收斂。 同樣,在下降趨勢中,SAR在價格之上出現並向下收斂。 在趨勢的每個步驟中,均會提前一個週期計算SAR。 那就是明天 SAR值是使用今天可用的數據建立的。 用於此的通用公式為:

SAR n + 1 = SAR n +(EP – SARn)

其中SARn和SARn + 拋物線SAR指標交易策略 1分別代表當前時間段和下一個時間段的SAR值。

EP(極端點)是每個趨勢期間保持的記錄,表示當前上升趨勢期間價格達到的最高值 - 或下降趨勢期間的最低值。 在每個週期中,如果觀察到新的最大值(或最小值),則使用該值更新EP。

至於被忽略的簡單性,通常會使交易者超越固有的簡單性,而轉向一種策略,該策略包含更多,在復雜性和復雜性方面通常不必要的策略。 同樣,許多交易者也未能以最簡單的形式使用指標。 價格低於價格時要賣多,價格高於價格時要賣空,請讀者,不管做什麼,開始篡改設置,將其留在發明指示性指標領域的“教父”之一– J. Welles上。 Wilder對其進行了設計。

PSAR的起源和運作

拋物線拋物線指標(拋物線止損和反轉)是一個指標,可以是J.Welles Wilder,Jr.設計的一種獨立交易方法,用於發現貨幣指數和股票的市場價格方向上的潛在反轉。 它是一種趨勢跟踪指標,可用於根據歷史趨勢(當趨勢發展時傾向於保持在拋物線內)來設置追踪止損或確定入場點或退出點。

該概念基於“時間就是敵人”的思想–除非證券可以隨著時間的流逝繼續產生更多的利潤,否則應將其清算。 該指標通常僅在趨勢市場中起作用; 它會在測距和橫擺階段產生鞭子。

Wilder建議通過使用拋物線SAR確定趨勢的方向或方向的變化,然後使用平均指標等其他指標來確定趨勢的強度。

一旦下降趨勢逆轉,PSAR就會像跟踪止損一樣跟隨價格。 在趨勢保持不變的同時,止損上升。 PSAR永遠不會下降,並且會隨著價格上漲而持續保護利潤。 因為PSAR永遠不會在下降趨勢中上升,所以它將持續保護空頭頭寸的利潤。

懷爾德在1978年的著作《技術交易系統中的新概念》中介紹了拋物線時間/價格系統。 本書還包括RSI,平均真實範圍(ATR)和方向運動概念(ADX)。 儘管Wilder的指標是在計算機時代之前開發的,但它們經受了時間的考驗,並且仍然非常受歡迎。

測試拋物線 EA 交易

測試拋物線 EA 交易

拋物線專家顧問

拋物線專家顧問

指標改變與價格圖表相關的位置的時刻是拋物線專家顧問使用的主要信號。 如果指標給出了相反的交易信號,但之前的交易沒有被交易者平倉 止損 or 獲利, 機器人強行平倉並以相同價格開相反的倉位。

除了拋物線轉向指標外,該指標還使用 ATR 指標 為每筆交易定義 TP 的最佳位置。 為此,當前的 ATR 值乘以參數中設置的因子,並根據交易類型添加到入場點/從入場點減去。

拋物線以拋物線 SAR 指標的經典方式使用其點設置止損。 追踪止損 此處的工作方式相同:當持倉打開時,檢查指標的新點,如果出現,則將 SL 放在其後面。

對拋物線的反饋

拋物線專家顧問:技術特徵

根據某些消息來源,該機器人最適合 貿易 在任何 M15 貨幣對. 然而,在我對它進行了各種測試之後 時限 在同一貨幣對和同一時期,很明顯,智能交易系統在 H1 表現最好。 無論如何,我們將在有關測試和優化機器人的部分中回到它。

其他交易特徵,例如最低 存款 尺寸, 槓桿作用等,您必鬚根據您使用的時間範圍和您同時交易的工具數量來選擇自己:對於每個工具,您將只開一個頭寸,並且您的存款加上槓桿必須足以打開訂單智能交易系統參數中設置的大小。

拋物線專家顧問:參數

  • 拋物線步 是拋物線 SAR 的步驟
  • 拋物線最大值 是拋物線 SAR 的最大值
  • ATR期間 是 ATR 的周期
  • 很多 是每筆交易的固定手數
  • 穆爾 是 ATR 計算 TP 的乘數
  • OpenOrderSound 是打開位置時播放的聲音文件的名稱
  • MagicNumber 是智能交易系統的一個副本與其交易與另一副本的訂單之間的差異的數量。

拋物線專家顧問:測試和優化

首先,像往常一樣,我在不同的時間範圍內測試了標準參數的智能交易系統 歐元/美元. 正如我所寫的,我在 H1 上得到了最好的結果。 這是最好的,但還不夠。

用標準參數測試 Parabloic 一年的結果:

Parabloic EA 的測試結果

Parabloic EA 的測試結果

經過同一時期的短暫優化,我設法獲得了積極的交易動態,並獲得了豐厚的利潤。 在文末存檔中找到帶有優化參數的文件.

Parabloic EA 優化後的結果

使用拋物線進行交易

雖然優化提供了極好的結果,但不要認為這個智能交易系統是完美的並且可以立即用於實際交易。 即使您已經設法在幾年內獲得了積極的優化結果,也可以將其用於 模擬賬戶 至少一個月,因為沒有人知道會發生什麼,甚至在這麼短的時間內市場會如何變化。

指標策略拋物線轉向指標和真棒:如何使用

指標策略拋物線轉向指標和真棒:如何使用

Parabolic SAR & Awesome 使用幾個 指標 具有不同的數學背景,這有助於交易者從多個角度分析當前的衝動。 同時,該策略在 M30 上效果最佳 大體時間.

Parabolic SAR & Awesome 最初設計用於兩個相關的 貨幣對 – 歐元/美元和美元/瑞士法郎。 在當 交易策略 出現後,由於交易量大、波動性適中且沒有劇烈波動或逆轉,這兩個貨幣對是技術上最正確的貨幣對。

    (0.01, 0.1); 5: .

第一個指標是拋物線轉向指標. 它顯示了脈衝的方向。

它的工作原理很簡單:如果指標的點低於當前價格,則市場趨勢是上升的。 看起來該指標正在推高價格。 如果指標點高於價格圖表,則市場下跌; 該指標似乎將圖表向下推。

在此交易策略中,我們需要拋物線轉向指標來評估當前趨勢。 設置為:step – 0.01, high – 0.1/

EMA 5

第二個指標是 EMA 4,或週期為 5 的指數移動平均線。

Parabolic SAR & Awesome EMA 拋物線SAR指標交易策略 5 的設置是:

真棒振盪器

第三個指標是Awesome Oscillator. 它證實了 信號 然而,在其他兩個指標中,其重要性不容低估。

事實是,Awesome Oscillator 通過直方圖顯示市場衝動:如果高於零,則趨勢上升; 如果低於,則趨勢正在下降。 直方圖柱的顏色也很重要:有時看漲衝動在上升趨勢中減弱,這可能意味著即將到來的盤整甚至逆轉。 在後者的情況下,柱線的顏色從綠色變為紅色(對上升趨勢的看跌威脅)或從紅色變為綠色(對下降趨勢的看漲威脅),即使柱線分別高於或低於零.拋物線SAR指標交易策略

如何交易拋物線轉向指標和超棒策略

通過 Parabolic SAR & Awesome,您在新趨勢誕生時在 M30 上進行交易,只有當該策略的所有指標都給出適當的信號時:

通過 Parabolic SAR & Awesome 拋物線SAR指標交易策略 建立買入頭寸

Awesome Oscillator 變為正值,其直方圖變為綠色。 理想情況下,等待兩個完全成型的柱線出現; 這裡的顏色至關重要。 如果指標輪流顯示綠條和紅條,最好不要入市。

拋物線轉向指標位於圖表下方。 如果指標的點輪流出現在圖表的上方和下方,最好跳過交易。 通常,在正確的切入點中,圖表看起來像一個不斷增長的圖表。

EMA 5 將在燭台內移動; 然而,對於一個好的切入點,我們需要價格遠離移動平均線。 理想情況下,燭台必須在 EMA 5 上方收盤,而下一個必須在遠離均線的位置開盤。 如果滿足這兩個條件,則建立買入頭寸。

根據各種消息來源, 止損 低於開盤價 20(200 位數終端為 5)點,並且 獲利 比開盤價高 15(在 150 位終端中為 5)點。

在我看來,這並不完全正確:SL 大於 TP,因此即使 50% 的盈利交易也會導致存款損失。 另一方面,這增加了通過 TP 結束交易的機會。

將固定 SL 20(200 位終端中的 5)點置於開盤價下方似乎更有效,而不是 TP,監控開倉頭寸並手動平倉。 要以盈利平倉,請查看拋物線轉向指標(它必須位於圖表下方)或真棒震盪指標(直方圖已變為負值)。 這次我不會給你任何必須的東西,因為每個交易者對這件事都有自己的想法。

買入 - 拋物線轉向指標和超棒策略

買入 - 拋物線轉向指標和超棒策略

通過 Parabolic SAR & Awesome 建立賣出頭寸

Awesome Oscillator 變為負數,其直方圖變為紅色; 理想情況下,它必須顯示為連續下降的紅色條。 與購買一樣,避免開啟交易是因為顏色一直在變化。

EMA 5 在燭台內移動; 與買入一樣,我們需要價格 t 脫離均線,以便燭台收於其下方。 然後,如果下一個燭台開盤遠離 EMA 5,則開啟賣出交易。

與買入一樣,止損位於離開盤價 20(200 位數終端為 5)點的位置。 TP 是 15 (150) 點。 在我看來,上一章描述的下保護訂單的策略更好。

賣出 - 拋物線轉向指標和很棒的策略

賣出 - 拋物線轉向指標和很棒的策略

無論此策略僅適用於貨幣對,您都可以嘗試將其調整為其他工具——一切都取決於交易者。 無論如何,堅持開倉規則。 如果您為高度波動的貨幣對或交叉匯率定制策略,請注意 風險管理 設置止損時的規則。