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快速期权高达95%收益率

Chandlercjy/OnePy

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Onepy is an event-driven algorithmic trading Python library.

Onepy is developed using Anaconda Python 3.6.x.

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Plot Plot Plot

执行过程

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快速期权高达95%收益率

假期里看了一本由Greg Zuckerman撰写的畅销书《The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution》,讲述的是吉姆·西蒙斯(Jim Simons)和他的文艺复兴科技(Renaissance Technologies)及旗舰基金大奖章(Medallion Fund)的传奇故事。现年82岁的马萨诸塞州本地人Jim Simons被大家公认为量化投资之父,但是对于他,大部分的人都知之甚少。

印钞机

正如《华尔街日报》去年11月《the-making-of-the-worlds-greatest-investor》所报道的那样,“今天,西蒙斯先生被认为是现代金融史上最成功的赚钱者”。不是我们耳熟能详的股神沃伦巴菲特(Warren Baffet),乔治·索罗斯(George Soros)或彼得·林奇(Peter Lynch)。也不是美国版徐翔Steven Cohen或者桥水基金的Ray Daleo。

注3:索罗斯量子基金及Steven Cohen的SAC对冲基金都于2000年左右关闭,Peter Lynch的麦哲伦基金持续时间更短。现存的三家长青基金除了巴菲特的伯克希尔、Jim Simons的大奖章基金还有就是桥水基金了,但Ray Daleo的纯阿尔法基金收益相比前面两者在收益率上要逊色很多。

Jim Simons的Medallion基金历年收益一览表

通常情况下,对冲基金收费分成是2-20(即2%的管理年费,20%的业绩提成)。但Jim Simons 和他的Medallion基金不一样,自2002年以来,基金收费标准是5-44(即5%的管理年费,44%的业绩抽成),如果以毛收益Gross return口径来计算,西蒙斯的Medallion基金的年化收益是66%+。

举例来说,在1988年,各投资1美元到Medallion Fund、标普500指数基金、巴菲特伯克希尔基金,到2018年:Medallion 基金回报将得到20000美元(扣除费用);投资标普500指数基金收益是20美元;投资巴菲特的伯克希尔哈撒韦将得到100美元。

Medallion Fund 收益有多稳健? 我们都知道衡量各基金的收益不仅要看其平均回报,也要看其回报的稳定性,在基金设立初期,由于金融模型的不够完善,1989年的Medallion Fund 的投资回报在扣除费用以后为负 -3.2%。但此后开始基金收益逐渐开始稳健上升,在2007年的“量化地震”收益达到了惊人的73.42%、2008年的金融危机期间的收益82.38%,以及2010年的闪崩年化收益也到了29.4%,均远远跑赢大盘。

Medallion Fund 也曾在过往30年中的3个月中出现负收益,但回撤均都不超过1%!不过,更重要的是,该基金的回报率与市场贝塔呈部分负相关(相关系数为-0.41)。例如,2008年标普500指数下跌37%,Medallion Fund 净收益82%!

自1988年以来,Medallion基金在一段时间内的夏普比率约为2,然后在90年代中期之后进行了许多改进(并将股票策略纳入了该基金,该基金以前只是期货/货币), Sharpe最多可达到4左右 (可以在Elwyn Berlekamp的网站Financial Engineering上看到)。2000年以后,他们进行了进一步的改进,将Sharpe比率提高到10或更高,这时它不再是一个非常重要的指标-容量更重要(夏普值为10或100的基金基本上是相同的)

量化之父

吉姆·西蒙斯(Jim Simons)是波士顿一家制鞋厂高管的儿子,从小对数学感兴趣,西蒙斯(Simons)在麻省理工学院(MIT)学习数学,并于1958年获得学士学位。3年后,西蒙斯从加州伯克利分校获得数学博士学位。26岁时,西蒙斯成为国家安全局的一位密码破解人员,30岁时加入石溪大学任教数学系,1974年西蒙斯和华裔数学家陈省身发表陈氏-西蒙斯定理,1978年,这位数学家离开了石溪大学(Stony Brook University),创立了自己的投资公司Monemetrics(Money+Economics)。在几个前同事和投资者的帮助下,Simons为这家初创公司筹集了400万美元,正式开始自己投资传奇生涯,1982年这家公司正式改名成Renasissance Techonologies Corporation。

Jim Simons很早于其他人就强调了数据分析的重要性。正如西蒙斯(Simons)本人曾经说过的:“如果我们有足够的数据,我知道我们可以做出预测。

西蒙斯(Simons)仔细观察这些大数据的合集,并在这些貌似随机漫步的地方发现内在规律,Simons认为:金融价格具有确定的模式,就像天气变化一样,表面的随机性掩盖了内在可识别的趋势。

量化交易(Quantitative Trading)借助现代统计学和数学的基本方法,从庞大的历史数据中筛选出带来超额收益的多种“大概率”事件,并制定相关策略,用数量模型验证及固化这些策略,然后严格执行这些固化的策略进行投资,从而获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

相比巴菲特的基本面价值投资,西蒙斯曾经做过一个形象的比喻:Medallion fund像科罗拉多州的粗放型农耕,收割的大片麦穗,虽然品质良莠不齐,但整体收益不错。巴菲特的价值投资更似精细化农耕,数量不多,但每个品质都很不错。Simons关注的是“众多的、大概率的小机会”,短线套利,频繁交易。而巴菲特关注的是“精选的、大概率的大机会”,每笔投资都是一笔重注,长期价值投资,极低频交易。

在书中,西蒙斯并未透露他的量化模型的秘密,事实上,30多年来很多人试图复制Medallion的交易策略,但文艺复兴科技的所有员工在雇佣时,签订了严格的保密协议及离职竞业禁止合同,Simons说:“所有人都在学习我们,当然他们一无所获”。

来自加州的量化对冲基金Voleon Capital的John McAuliffie表示:“我对Medallion 快速期权高达95%收益率 fund有诸多疑问,但最有可能的解释可能有点平庸:文艺复兴科技所做的一切,从清理数据到交易执行,都比其他人好一点”。

James Ax,石溪大学数学家,掌管了Medallion fund并开发了第一个交易模型。

Elwyn Berlekamp, 加州大学伯克利计算机科学家,博弈论理论家,在Medallion的关键转折点时管理基金。

Simons在Renaissance Technologies上的成功也非一帆风顺。在筹集了最初的400万美元投资资金后,Simons和他的团队立即损失了超过100万美元。在短时间内,西蒙斯怀疑他是否真的有能力来管理这只对冲基金。这位数学家转型为投资者的对他的团队说:“有时候,觉得我是一个并不真正知道自己在做什么的人。”

美学

在书中,西蒙斯,一直都提及并强调一个观念:谈论美,追求美

“It’s always been aesthetically pleasing to me to think time has gone on forever”

“Be Guided by Beauty…it can be the way a 快速期权高达95%收益率 company runs, on the way an experiment comes out, or the way a theorem comes out, but there's 快速期权高达95%收益率 a sense of beauty when something is working well, almost an aesthetic to it.”

当我们谈到美时,涉及到艺术时,它可能是某种美学。但,这并不意味着我们必须懂得艺术才能成为一名优秀的投资者,在某种程度上,我们得学会欣赏一切进展顺利的事物,或许还要在实践中成为一名完美主义者,达到一种和谐的状态。